PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BDCZ returned 6.23%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции BDCZ превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 6.23% против 4.07% соответственно.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between BDCZ and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.15

The correlation between BDCZ and USO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

BDCZ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.31

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.89

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.01

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

9.42

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.31

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.18

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и USO

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-98.19%

+42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-20.39%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-26.05%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-36.23%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-86.75%

+31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-85.01%

+67.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-75.30%

+67.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

10.82%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и USO

Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 8.37%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

14.87%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

38.23%

-21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

44.20%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

36.06%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

39.00%

-17.27%

Сравнение комиссий BDCZ и USO

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и USO

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to BDCZ (8.37%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, BDCZ leads with 6.23% vs 4.07% for USO. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BDCZ has performed better with a 6.23% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.00% for USO.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: UBS and USCF. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор