PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с USML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с USML

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.27%/yr vs 7.00%/yr for USML. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for USML.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 0.01%.

BDCZ

1 день
0.28%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-6.35%
1 год
-11.25%
3 года*
4.36%
5 лет*
3.27%
10 лет*
6.00%

USML

1 день
0.00%
1 месяц
-3.34%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-2.01%
1 год
2.52%
3 года*
14.54%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.15%-3.72%12.22%25.31%-9.12%25.81%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.01%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Correlation

The correlation between BDCZ and USML is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between BDCZ and USML has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO

Доходность на риск

BDCZ vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCZUSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.16

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
0.33

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.19

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

0.56

-1.53

BDCZ vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа USML равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и USML

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и USML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-35.34%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-13.09%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-19.14%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-35.34%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-6.46%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-10.35%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

4.53%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и USML

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

4.41%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

11.73%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

16.40%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

24.46%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

24.21%

-2.45%

Сравнение комиссий BDCZ и USML

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и USML

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.42%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and USML have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.32%) compared to USML (4.41%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs USML's -35.34%.

On 5-year performance, USML leads with 7.00% vs 3.27% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USML has performed better with a 7.00% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.42%, compared with 0.00% for USML.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while USML is Leveraged Equities. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.95% for USML.

USML currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и USML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор