PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с KRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с KRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

BDCZ и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.41% соответственно.

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Сравнение комиссий BDCZ и KRE

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.70

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.09

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.16

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.26

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

3.11

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.70

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.14

Корреляция

Корреляция между BDCZ и KRE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и KRE

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности KRE в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и KRE

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и KRE.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-68.54%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-14.95%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-52.69%

+29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-54.92%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-10.05%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-22.04%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

6.03%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и KRE

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.39%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

17.96%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

28.14%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

30.07%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

31.96%

-10.40%