Сравнение BDCZ с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
BDCZ и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCZ и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.94% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | -10.95% | 26.00% | -7.64% | 0.40% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.89% соответственно.
BDCZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.28%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и KIE
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
BDCZ vs. KIE — Ранг доходности на риск
BDCZ
KIE
Сравнение BDCZ c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.43 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.46 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.67 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.55 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и KIE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и KIE
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 12.04% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и KIE
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCZ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -75.30% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -12.25% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -15.68% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | -44.31% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -9.91% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -12.09% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 5.26% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и KIE
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCZ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.73% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 11.48% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 19.77% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.30% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 21.14% | +0.42% |