PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с KBWP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

BDCZ и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.43% соответственно.

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV

Сравнение комиссий BDCZ и KBWP

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.19

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-0.13

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.29

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-0.74

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.19

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.71

-0.44

Корреляция

Корреляция между BDCZ и KBWP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и KBWP

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности KBWP в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и KBWP

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и KBWP.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-39.76%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-11.57%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-17.00%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-39.76%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-7.20%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-4.35%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

4.50%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и KBWP

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.30%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

11.75%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

19.26%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.49%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

20.65%

+0.91%