PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с IXG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares Global Financials ETF (IXG).

BDCZ и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
IXG
iShares Global Financials ETF		-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.63% соответственно.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Сравнение комиссий BDCZ и IXG

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
IXG
iShares Global Financials ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.73

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.09

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.07

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

3.96

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.73

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.04

Корреляция

Корреляция между BDCZ и IXG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и IXG

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности IXG в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и IXG

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и IXG.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-78.42%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-12.79%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-27.20%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-43.47%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-8.13%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-19.88%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

3.44%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и IXG

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares Global Financials ETF (IXG) имеют волатильность 5.99% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.96%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

10.50%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

18.12%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.30%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

20.15%

+1.41%