PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с IAK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).

BDCZ и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.32%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 6.43% против 12.01% соответственно.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Сравнение комиссий BDCZ и IAK

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
IAK
iShares U.S. Insurance ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.24

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

-0.20

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.28

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

-0.69

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между BDCZ и IAK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и IAK

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности IAK в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и IAK

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и IAK.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-77.38%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-11.58%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-14.76%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-44.95%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-5.59%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-16.25%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

4.69%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и IAK

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.07%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

10.50%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

18.72%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.07%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

20.89%

+0.67%