Сравнение BDCZ с GSIB
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. BDCZ is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -10.32% vs 42.41% for GSIB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.
BDCZ
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 6.23%
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -7.98% | -3.72% | 12.22% | 1.19% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Correlation
The correlation between BDCZ and GSIB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. GSIB — Ранг доходности на риск
BDCZ
GSIB
Сравнение BDCZ c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.07 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 10.80 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.47 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.35 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и GSIB
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -17.71% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -13.90% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -1.07% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -2.06% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 3.94% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и GSIB
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.26% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 13.97% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 17.24% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.45% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.45% | +3.28% |
Сравнение комиссий BDCZ и GSIB
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и GSIB
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности GSIB в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.28% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and GSIB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs -10.32% for BDCZ. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs -10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 1.74% for GSIB.
They also come from different issuers: UBS and Themes. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор