Сравнение BDCZ с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
BDCZ и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCZ и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -8.73% | -3.72% | 12.22% | 1.19% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
BDCZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -13.06%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 6.43%
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и GSIB
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
BDCZ vs. GSIB — Ранг доходности на риск
BDCZ
GSIB
Сравнение BDCZ c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 1.79 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.39 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.51 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.62 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.79 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.15 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и GSIB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и GSIB
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.88% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и GSIB
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -17.71% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -14.59% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -9.87% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -2.06% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 4.25% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и GSIB
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 5.99%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.69% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 13.05% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 20.79% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.39% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.39% | +3.17% |