PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с FNCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

BDCZ и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.17%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 6.43% против 12.25% соответственно.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Сравнение комиссий BDCZ и FNCL

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.14

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.32

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.26

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

0.79

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между BDCZ и FNCL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и FNCL

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности FNCL в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и FNCL

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и FNCL.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-44.38%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-14.78%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-25.68%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-44.38%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-11.94%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-6.89%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

4.92%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и FNCL

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.88%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

11.75%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

20.02%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

19.34%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

22.35%

-0.79%