PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с FDIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

BDCZ и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям FDIQ по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.58% соответственно.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий BDCZ и FDIQ

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.92

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.38

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.86

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

5.45

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.92

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между BDCZ и FDIQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и FDIQ

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и FDIQ

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-52.86%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-14.15%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-42.99%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-52.86%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-7.08%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-11.64%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

4.84%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и FDIQ

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеют волатильность 5.99% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.91%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

17.49%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

27.55%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

28.94%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

31.21%

-9.65%