Сравнение BDCZ с FBDC
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. BDCZ is passively managed, while FBDC is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BDCZ charges 0.85%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
BDCZ
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 6.23%
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -7.98% | -3.88% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between BDCZ and FBDC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. FBDC — Ранг доходности на риск
BDCZ
FBDC
Сравнение BDCZ c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.70 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и FBDC
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -20.60% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -17.24% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -10.14% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 18.06% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.06% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.06% | +3.67% |
Сравнение комиссий BDCZ и FBDC
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и FBDC
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.28% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and FBDC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 11.28% for BDCZ.
They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор