Сравнение BDCZ с FBDC
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. BDCZ is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -11.14% vs -11.30% for FBDC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BDCZ charges 0.85%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.27% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between BDCZ and FBDC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BDCZ and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. FBDC — Ранг доходности на риск
BDCZ
FBDC
Сравнение BDCZ c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.55 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.93 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и FBDC
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -20.60% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -20.60% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -12.29% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.74% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 12.23% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и FBDC
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 4.45% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 14.59% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 18.06% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.86% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.86% | +4.08% |
Сравнение комиссий BDCZ и FBDC
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и FBDC
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and FBDC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, BDCZ leads with -11.14% vs -11.30% for FBDC. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDCZ has performed better with a -11.14% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 11.68% for BDCZ.
They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 1.35% for FBDC.
BDCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор