PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BDCZ returned 6.23%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 6.23% против 13.60% соответственно.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between BDCZ and BNO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.15

The correlation between BDCZ and BNO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

BDCZ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.23

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.73

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.17

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

9.76

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.23

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и BNO

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-87.06%

+31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-17.87%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-23.75%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-33.70%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-75.18%

+19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-10.29%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-40.17%

+32.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

9.45%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и BNO

Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 8.37%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

14.22%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

36.10%

-18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

41.46%

-21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

35.38%

-17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

36.68%

-14.95%

Сравнение комиссий BDCZ и BNO

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и BNO

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and BNO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to BDCZ (8.37%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 6.23% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.00% for BNO.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while BNO is Oil & Gas. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: UBS and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор