Сравнение BDCZ с BITI
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDCZ returned 4.54%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | 4.99% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BDCZ and BITI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
BDCZ
BITI
Сравнение BDCZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.57 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 6.38 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и BITI
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -92.16% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -25.28% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -84.63% | +63.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -86.41% | +73.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -68.40% | +60.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 10.16% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и BITI
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 9.76%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 10.76% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 34.28% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 44.15% | -21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 52.24% | -33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 52.24% | -30.30% |
Сравнение комиссий BDCZ и BITI
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и BITI
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and BITI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BDCZ (9.76%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BDCZ leads with 4.54% vs -31.62% for BITI. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDCZ has performed better with a 4.54% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 11.68% for BDCZ.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while BITI is Cryptocurrency. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор