PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с PFFL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs -6.57%/yr for PFFL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у PFFL с доходностью -1.90%.

BDCX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-10.71%
1 год
-17.92%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

PFFL

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.44%
1 год
4.83%
3 года*
4.18%
5 лет*
-6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и PFFL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-13.68%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%25.40%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		-1.90%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%20.80%

Correlation

The correlation between BDCX and PFFL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с JEPIBDCX с MLPRBDCX с VOOBDCX с ^GSPC
Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с SPFF

Доходность на риск

BDCX vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCXPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.28

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
0.51

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.41

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.94

-1.94

BDCX vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PFFL равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCX и PFFL

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и PFFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-80.68%

+45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-11.92%

-18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-23.75%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-48.51%

+13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.85%

-39.57%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-28.59%

+18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

5.14%

+12.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и PFFL

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

4.10%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

10.67%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

17.12%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

23.66%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

55.16%

-28.26%

Сравнение комиссий BDCX и PFFL

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и PFFL

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности PFFL в 13.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.73%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		13.14%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and PFFL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.40%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, BDCX leads with 1.22% vs -6.57% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 1.22% return vs -6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 13.14% for PFFL.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.85% for PFFL.

PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор