PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDAIX с VTMGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BDAIX returned 15.51%/yr vs 9.96%/yr for VTMGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDAIX charges 1.48%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.89%.

BDAIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.35%
3 года*
22.86%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

VTMGX

1 день
0.26%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.89%
6 месяцев
19.15%
1 год
33.58%
3 года*
20.20%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDAIX и VTMGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		6.50%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%11.93%

Correlation

The correlation between BDAIX and VTMGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.72

The correlation between BDAIX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с ^GSPCBDAIX с FOCPX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

BDAIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.17

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.95

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.81

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

10.88

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.17

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.31

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и VTMGX

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDAIXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-60.58%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.67%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.79%

-13.18%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-29.71%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-14.66%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.01%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и VTMGX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDAIXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.97%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.53%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.11%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

15.87%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.54%

+5.43%

Сравнение комиссий BDAIX и VTMGX

BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и VTMGX

BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.58%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

BDAIX and VTMGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (4.97%) compared to BDAIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, BDAIX dropped -33.57% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDAIX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор