Сравнение BDAIX с CGDV

С начала года, BDAIX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDAIX и CGDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и CGDV.

Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.