Сравнение BDAIX с BGRIX
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) and BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BDAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BDAIX returned 13.69%/yr vs -4.35%/yr for BGRIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDAIX charges 1.48%/yr vs 1.05%/yr for BGRIX.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и BGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDAIX показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у BGRIX с доходностью -10.24%.
BDAIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 5.94%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
BGRIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -6.47%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение доходности по годам BDAIX и BGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 5.94% | 16.56% | 27.14% | 45.51% | -24.81% | 32.17% | 20.32% | 27.34% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -10.24% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 20.53% |
Correlation
The correlation between BDAIX and BGRIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between BDAIX and BGRIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDAIX vs. BGRIX — Ранг доходности на риск
BDAIX
BGRIX
Сравнение BDAIX c BGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDAIX | BGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.74 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -1.24 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и BGRIX
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BGRIX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и BGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDAIX | BGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -41.12% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -25.51% | +10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -32.70% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -34.60% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -29.02% | +27.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -7.68% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 15.17% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и BGRIX
Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 5.69%, в то время как у Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDAIX | BGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 9.33% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 17.49% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 21.06% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.55% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.27% | +0.68% |
Сравнение комиссий BDAIX и BGRIX
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и BGRIX
BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.97% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
Часто задаваемые вопросы
BDAIX and BGRIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (9.33%) compared to BDAIX (5.69%). In terms of maximum drawdown, BDAIX dropped -33.57% vs BGRIX's -41.12%.
BDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDAIX и BGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор