PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAIX и ADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-12.29%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%21.96%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%.

BDAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.96%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с FOCPX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BDAIX и ADX

BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BDAIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.38

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.06

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.33

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

10.84

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.09

+0.64

Корреляция

Корреляция между BDAIX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и ADX

BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и ADX

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-71.60%

+38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.12%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-25.07%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-6.53%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-23.22%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.39%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и ADX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 5.36%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.18%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

10.53%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

18.63%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

17.20%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

17.95%

+4.12%