PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с BCIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с BCIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while BCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, BCSVX returned 6.99%/yr vs 3.08%/yr for BCIIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.25%/yr for BCIIX.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и BCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у BCIIX с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции BCIIX по среднегодовой доходности: 6.99% против 3.08% соответственно.

BCSVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.58%
1 год
-27.62%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
6.99%

BCIIX

1 день
-1.03%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-13.94%
1 год
-21.84%
3 года*
-0.71%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и BCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-17.44%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		-13.37%-0.24%-0.83%28.36%-31.37%7.46%24.49%21.59%-11.98%23.62%

Correlation

The correlation between BCSVX and BCIIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between BCSVX and BCIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Brown Capital Management International Equity Fund

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с BCIIX:
BCIIX с URTHBCIIX с FAOSXBCIIX с BCSSXBCIIX с TBGVXBCIIX с FHLFXBCIIX с GQJPXBCIIX с EPDPX

Доходность на риск

BCSVX vs. BCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BCIIX
Ранг доходности на риск BCIIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c BCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSVXBCIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
-1.25

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
-1.72

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.81

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.81

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.52

+0.07

BCSVX vs. BCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCIIX равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и BCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и BCIIX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки BCIIX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и BCIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXBCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-61.12%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-25.62%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-25.62%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-43.22%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-43.22%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-28.80%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-16.17%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

13.49%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и BCIIX

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXBCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.88%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.49%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

16.59%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

18.29%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.13%

+0.93%

Сравнение комиссий BCSVX и BCIIX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BCIIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и BCIIX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.64%2.99%0.62%0.80%0.77%1.84%0.31%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and BCIIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.22%) compared to BCIIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs BCIIX's -61.12%.

BCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и BCIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор