PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSVX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSVX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-21.07%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 6.88% против 8.86% соответственно.

BCSVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-21.07%
6 месяцев
-29.40%
1 год
-18.89%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
6.88%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с SPYBCSVX с FTECBCSVX с QISIX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий BCSVX и FSTSX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

BCSVX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSVXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

1.05

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.48

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.30

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

4.56

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSVX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSVXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.05

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.33

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между BCSVX и FSTSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и FSTSX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и FSTSX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSVXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-38.91%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-11.22%

-21.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-38.91%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-38.91%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.25%

-11.22%

-23.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-7.95%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

3.19%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и FSTSX

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.12% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSVXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.05%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.68%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

15.21%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

16.26%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.80%

+1.14%