PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-19.78%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: -3.02% против 13.99% соответственно.

BCSIX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-61.54%
1 год
-59.18%
3 года*
-25.52%
5 лет*
-22.36%
10 лет*
-3.02%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BCSIX и VTCLX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BCSIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.98

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

1.50

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.23

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.52

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

7.35

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.98

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.64

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.77

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.26

Корреляция

Корреляция между BCSIX и VTCLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и VTCLX

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и VTCLX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-55.18%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-12.20%

-52.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-24.98%

-54.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-34.56%

-44.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.31%

-6.12%

-72.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-7.61%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

2.53%

+28.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и VTCLX

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.42%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

9.68%

+65.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

18.43%

+39.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

17.23%

+28.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

18.26%

+17.97%