Сравнение BCSIX с NESIX
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BCSIX returned -6.22%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSIX charges 1.25%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и NESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 82.25%.
BCSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- 5.30%
NESIX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- 82.25%
- 6 месяцев
- 79.70%
- 1 год
- 125.34%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSIX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -4.46% | -12.48% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 27.75% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 82.25% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Correlation
The correlation between BCSIX and NESIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BCSIX and NESIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
BCSIX
NESIX
Сравнение BCSIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.79 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 32.30 | -32.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 4.41 | -4.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.38 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и NESIX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и NESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSIX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -49.61% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -17.12% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -35.21% | -21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -49.61% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | 0.00% | -47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -15.00% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 4.12% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и NESIX
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 8.02%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSIX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.71% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 21.13% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 30.27% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.12% | 29.29% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 26.44% | +5.93% |
Сравнение комиссий BCSIX и NESIX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и NESIX
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 113.59%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 113.59% | 108.53% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSIX and NESIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (8.71%) compared to BCSIX (8.02%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs NESIX's -49.61%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSIX и NESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор