Сравнение BCSIX с NCLEX
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSIX returned 5.91%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCSIX charges 1.25%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям NCLEX по среднегодовой доходности: 5.91% против 7.71% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 10.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 5.91%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам BCSIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 4.00% | -12.48% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between BCSIX and NCLEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1992 г. | 0.84 |
The correlation between BCSIX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
BCSIX
NCLEX
Сравнение BCSIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.22 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.44 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и NCLEX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -48.68% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.82% | -20.88% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -28.50% | -28.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -28.50% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -35.79% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.56% | -16.84% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -8.31% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 10.52% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и NCLEX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.54% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 12.62% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 17.07% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 19.60% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 19.19% | +13.18% |
Сравнение комиссий BCSIX и NCLEX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и NCLEX
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 104.35%, что больше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 104.35% | 108.53% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
BCSIX and NCLEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSIX has higher volatility (5.70%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs NCLEX's -48.68%.
BCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSIX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор