Сравнение BCSIX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям NCLEX по среднегодовой доходности: -3.02% против 6.82% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и NCLEX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
BCSIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
BCSIX
NCLEX
Сравнение BCSIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | -0.79 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -1.07 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.88 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.73 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | -1.99 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и NCLEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и NCLEX
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и NCLEX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -48.68% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -21.36% | -42.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -28.50% | -50.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -35.79% | -43.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -27.21% | -51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -8.21% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 7.84% | +23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и NCLEX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.11% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 12.33% | +62.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 19.73% | +38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 19.47% | +25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 19.16% | +17.07% |