PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSIX с NCLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSIX returned 5.30%/yr vs 7.27%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCSIX charges 1.25%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям NCLEX по среднегодовой доходности: 5.30% против 7.27% соответственно.

BCSIX

1 день
-1.61%
1 месяц
9.37%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-6.59%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
5.30%

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSIX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-4.46%-12.48%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between BCSIX and NCLEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1992 г.

0.84

The correlation between BCSIX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с RWKBCSIX с CALFBCSIX с VBRBCSIX с QQQBCSIX с VOO
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX

Доходность на риск

BCSIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.64

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-0.81

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.51

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.06

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и NCLEX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSIXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-48.68%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-21.36%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-28.50%

-28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-28.50%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.17%

-35.79%

-21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.23%

-21.53%

-25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-8.28%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

10.19%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и NCLEX

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSIXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

5.11%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

12.12%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

16.90%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

19.52%

+19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

19.21%

+13.16%

Сравнение комиссий BCSIX и NCLEX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и NCLEX

Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 113.59%, что больше доходности NCLEX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		113.59%108.53%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

BCSIX and NCLEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSIX has higher volatility (8.02%) compared to NCLEX (5.11%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs NCLEX's -48.68%.

BCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSIX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор