PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-21.99%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: -3.29% против 19.08% соответственно.

BCSIX

1 день
0.59%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-21.99%
6 месяцев
-62.81%
1 год
-60.19%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-22.62%
10 лет*
-3.29%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BCSIX и NASDX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

BCSIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.88

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.40

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.65

1.20

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.31

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.98

5.01

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.88

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.63

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.85

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.05

Корреляция

Корреляция между BCSIX и NASDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и NASDX

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и NASDX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, примерно равная максимальной просадке NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-83.16%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-12.70%

-51.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-35.33%

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-35.33%

-43.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.90%

-11.90%

-67.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-34.59%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.84%

3.32%

+27.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и NASDX

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.38%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.03%

12.45%

+62.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.33%

22.55%

+35.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.44%

23.03%

+22.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

22.61%

+13.61%