PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-21.99%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: -3.29% против 20.86% соответственно.

BCSIX

1 день
0.59%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-21.99%
6 месяцев
-62.81%
1 год
-60.19%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-22.62%
10 лет*
-3.29%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий BCSIX и KSOAX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund

Доходность на риск

BCSIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.30

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

0.61

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.65

1.08

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.27

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.98

0.44

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.30

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.57

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.81

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между BCSIX и KSOAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и KSOAX

Ни BCSIX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и KSOAX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-70.21%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-24.40%

-39.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-33.28%

-45.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-47.11%

-31.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.90%

-11.30%

-67.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-15.88%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.84%

14.90%

+15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и KSOAX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 6.52%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.94%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.03%

19.48%

+55.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.33%

28.88%

+29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.44%

27.75%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

25.84%

+10.38%