PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-19.78%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: -3.02% против 17.50% соответственно.

BCSIX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-61.54%
1 год
-59.18%
3 года*
-25.52%
5 лет*
-22.36%
10 лет*
-3.02%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий BCSIX и HRSMX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BCSIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.79

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.38

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.32

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.49

-4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

13.94

-15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.79

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.40

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между BCSIX и HRSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и HRSMX

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и HRSMX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-64.92%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-14.89%

-49.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-38.49%

-40.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-40.74%

-38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.31%

-7.21%

-71.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-13.16%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

3.73%

+27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и HRSMX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 7.27%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.35%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

21.73%

+53.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

30.18%

+28.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

27.18%

+18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

25.82%

+10.41%