Сравнение BCSIX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.09% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.40% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: -2.94% против 9.72% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -19.09%
- 6 месяцев
- -61.27%
- 1 год
- -59.17%
- 3 года*
- -25.31%
- 5 лет*
- -22.22%
- 10 лет*
- -2.94%
EMCAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и EMCAX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
BCSIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
BCSIX
EMCAX
Сравнение BCSIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.43 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | 0.75 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.81 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 3.28 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.43 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.13 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и EMCAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и EMCAX
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и EMCAX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -51.81% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -8.60% | -55.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -30.60% | -48.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -42.79% | -36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.12% | -5.31% | -72.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -13.33% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 2.52% | +28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и EMCAX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.55% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 10.53% | +64.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.31% | 17.53% | +40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 18.18% | +27.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 20.21% | +16.02% |