Сравнение BCSF с SPMO
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, BCSF returned 6.86%/yr vs 24.29%/yr for SPMO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.
BCSF
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 30.35%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам BCSF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -4.96% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 30.35% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -7.36% |
Correlation
The correlation between BCSF and SPMO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BCSF
SPMO
Сравнение BCSF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.64 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 14.17 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.62 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.27 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.01 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и SPMO
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -30.95% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.70% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -20.13% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -22.74% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.07% | 0.00% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -4.60% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 3.26% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и SPMO
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 5.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.35% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 14.39% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 17.64% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.30% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 20.31% | +10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и SPMO
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности SPMO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.04% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.65% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BCSF and SPMO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (7.35%) compared to BCSF (5.97%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSF и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор