Сравнение BCSF с ARES
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BCSF returned 7.07%/yr vs 21.68%/yr for ARES. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%.
BCSF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам BCSF и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -3.99% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -18.67% |
Correlation
The correlation between BCSF and ARES is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between BCSF and ARES shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCSF:
$1.50
ARES:
$2.83
BCSF:
8.57
ARES:
47.65
BCSF:
3.53
ARES:
4.71
BCSF:
$237.34M
ARES:
$6.31B
BCSF:
$150.81M
ARES:
$4.46B
BCSF:
-$29.62M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. ARES — Ранг доходности на риск
BCSF
ARES
Сравнение BCSF c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSF | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.37 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.72 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSF и ARES
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -49.73% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -49.05% | +32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -49.73% | +23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -49.73% | +23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -28.77% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -11.33% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 25.00% | -17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и ARES
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 7.27%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 11.97% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 35.10% | -17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 41.35% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 37.37% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 36.71% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и ARES
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 14.88% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCSF и ARES
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
BCSF and ARES have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to BCSF (7.27%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs ARES's -49.73%.
BCSF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSF и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор