Сравнение BCS с CNH
BCS (Barclays PLC) and CNH (CNH Industrial NV) are both stocks. BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BCS returned 14.35%/yr vs 6.00%/yr for CNH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCS и CNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у CNH с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции CNH по среднегодовой доходности: 14.35% против 6.00% соответственно.
BCS
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 52.43%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 14.35%
CNH
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- -7.27%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам BCS и CNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.28% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
CNH CNH Industrial NV | 16.08% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
Correlation
The correlation between BCS and CNH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between BCS and CNH shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCS:
$87.41B
CNH:
$13.19B
BCS:
£2.06
CNH:
$0.32
BCS:
9.23
CNH:
33.44
BCS:
2.32
CNH:
0.73
BCS:
0.85
CNH:
1.68
BCS:
£28.57B
CNH:
$18.09B
BCS:
£26.96B
CNH:
$4.45B
BCS:
£9.15B
CNH:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. CNH — Ранг доходности на риск
BCS
CNH
Сравнение BCS c CNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и CNH Industrial NV (CNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCS | CNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.49 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | -0.77 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCS и CNH
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CNH в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и CNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -65.82% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -33.19% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -37.66% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -47.76% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -65.82% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -39.36% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -28.60% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 21.06% | -11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и CNH
Текущая волатильность для Barclays PLC (BCS) составляет 10.56%, в то время как у CNH Industrial NV (CNH) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что BCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 14.65% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 28.79% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 35.88% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 35.82% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 36.65% | +1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и CNH
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности CNH в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.83% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и CNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и CNH Industrial NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и CNH
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and CNH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.65%) compared to BCS (10.56%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs CNH's -65.82%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и CNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор