PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPC с DHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCPC с DHR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCPC (Balchem Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, BCPC returned 11.70%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCPC и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -17.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCPC имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции DHR немного отстают с 11.64%.

BCPC

1 день
1.95%
1 месяц
4.66%
С начала года
10.38%
6 месяцев
7.81%
1 год
6.83%
3 года*
10.20%
5 лет*
5.75%
10 лет*
11.70%

DHR

1 день
5.53%
1 месяц
9.81%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-18.12%
1 год
-3.70%
3 года*
-3.13%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCPC и DHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPC
Balchem Corporation		10.38%-5.33%10.15%22.80%-27.15%46.90%13.96%30.38%-2.19%-3.46%
DHR
Danaher Corporation		-17.32%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%

Correlation

The correlation between BCPC and DHR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.22

The correlation between BCPC and DHR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCPC:

$5.47B

DHR:

$134.32B

EPS

BCPC:

$4.86

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

BCPC:

34.82

DHR:

36.54

Коэффициент P/S

BCPC:

5.21

DHR:

5.44

Коэффициент P/B

BCPC:

4.25

DHR:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

BCPC:

$1.06B

DHR:

$24.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCPC:

$383.55M

DHR:

$15.04B

EBITDA (12 мес.)

BCPC:

$259.05M

DHR:

$6.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balchem Corporation

Danaher Corporation

Часто сравнивают с BCPC:
BCPC с ASHBCPC с ALGBCPC с APDBCPC с VOOBCPC с VTIBCPC с SPYBCPC с TPL
Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с ABTDHR с SYKDHR с MDTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO

Доходность на риск

BCPC vs. DHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPC
Ранг доходности на риск BCPC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPC c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCPCDHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.13

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.01

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.11

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.26

+1.19

BCPC vs. DHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCPC и DHR

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и DHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCPCDHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-45.80%

-39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-32.97%

+17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-41.72%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-43.81%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.72%

-43.81%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-34.45%

+26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-10.24%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

14.46%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и DHR

Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 4.99%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCPCDHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

10.10%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

20.12%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

28.58%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

28.06%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

25.61%

+1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и DHR

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DHR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPC
Balchem Corporation		0.57%0.63%0.53%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%
DHR
Danaher Corporation		0.72%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCPC и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
270.71M
5.95B
(BCPC) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCPC и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Balchem Corporation и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.3%
60.3%
Активы портфеля
BCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

BCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

BCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

BCPC and DHR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (10.10%) compared to BCPC (4.99%). In terms of maximum drawdown, BCPC dropped -85.26% vs DHR's -45.80%.

BCPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCPC и DHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор