Сравнение BCPC с DHR
BCPC (Balchem Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, BCPC returned 10.76%/yr vs 10.97%/yr for DHR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -22.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCPC имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции DHR немного впереди с 10.97%.
BCPC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.76%
DHR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам BCPC и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 2.13% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
DHR Danaher Corporation | -22.04% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between BCPC and DHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.22 |
The correlation between BCPC and DHR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCPC:
$5.06B
DHR:
$126.65B
BCPC:
$4.86
DHR:
$5.17
BCPC:
32.21
DHR:
34.46
BCPC:
4.82
DHR:
5.13
BCPC:
3.93
DHR:
2.39
BCPC:
$1.06B
DHR:
$24.78B
BCPC:
$383.55M
DHR:
$15.04B
BCPC:
$259.05M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPC vs. DHR — Ранг доходности на риск
BCPC
DHR
Сравнение BCPC c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPC | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.20 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.50 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPC | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.12 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и DHR
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPC | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -45.80% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -32.97% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -41.72% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -43.81% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.72% | -43.81% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -38.20% | +23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -10.21% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 13.26% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и DHR
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 3.81%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPC | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.84% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 18.84% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 27.70% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.92% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 25.48% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и DHR
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.61% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCPC и DHR
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
BCPC and DHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (7.84%) compared to BCPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, BCPC dropped -85.26% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCPC и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор