PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCPC с ASH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCPC и ASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.83%
-21.41%
BCPC
ASH

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у ASH с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции BCPC превзошли акции ASH по среднегодовой доходности: 11.40% против 4.95% соответственно.


BCPC

С начала года

21.22%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

17.27%

1 год

49.48%

5 лет (среднегодовая)

13.50%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

ASH

С начала года

-6.73%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-20.12%

1 год

1.22%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

Фундаментальные показатели


BCPCASH
Рыночная капитализация$5.86B$3.66B
EPS$3.73$3.95
Цена/прибыль48.3419.66
PEG коэффициент4.85-1.36
Общая выручка (12 мес.)$942.38M$2.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$324.86M$538.00M
EBITDA (12 мес.)$224.71M$299.00M

Основные характеристики


BCPCASH
Коэф-т Шарпа2.070.05
Коэф-т Сортино2.890.29
Коэф-т Омега1.341.04
Коэф-т Кальмара1.690.05
Коэф-т Мартина10.210.15
Индекс Язвы4.77%9.58%
Дневная вол-ть23.52%28.49%
Макс. просадка-85.24%-91.64%
Текущая просадка-1.69%-29.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCPC и ASH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCPC c ASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCPC, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.070.05
Коэффициент Сортино BCPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.890.29
Коэффициент Омега BCPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.04
Коэффициент Кальмара BCPC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.690.05
Коэффициент Мартина BCPC, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.210.15
BCPC
ASH

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ASH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и ASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
0.05
BCPC
ASH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и ASH

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ASH в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCPC
Balchem Corporation
0.66%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%0.45%0.44%
ASH
Ashland Global Holdings Inc.
2.04%1.77%1.21%1.09%1.39%1.40%1.37%1.22%1.43%1.47%1.14%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BCPC и ASH

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что меньше максимальной просадки ASH в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и ASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.69%
-29.58%
BCPC
ASH

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и ASH

Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 8.00%, в то время как у Ashland Global Holdings Inc. (ASH) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
10.39%
BCPC
ASH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCPC и ASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Ashland Global Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию