PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCPC с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCPC и APD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BCPC и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
50,555.04%
4,936.45%
BCPC
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCPC:

0.71

APD:

0.46

Коэф-т Сортино

BCPC:

1.17

APD:

0.79

Коэф-т Омега

BCPC:

1.13

APD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BCPC:

0.86

APD:

0.41

Коэф-т Мартина

BCPC:

3.34

APD:

1.53

Индекс Язвы

BCPC:

4.95%

APD:

8.49%

Дневная вол-ть

BCPC:

23.24%

APD:

28.09%

Макс. просадка

BCPC:

-85.24%

APD:

-60.58%

Текущая просадка

BCPC:

-9.77%

APD:

-12.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCPC:

$5.60B

APD:

$67.76B

EPS

BCPC:

$3.72

APD:

$17.24

Цена/прибыль

BCPC:

46.33

APD:

17.67

PEG коэффициент

BCPC:

4.63

APD:

11.19

Общая выручка (12 мес.)

BCPC:

$942.38M

APD:

$12.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCPC:

$324.86M

APD:

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

BCPC:

$224.71M

APD:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у APD с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCPC имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции APD немного впереди с 10.31%.


BCPC

С начала года

11.25%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

9.16%

1 год

14.75%

5 лет

10.89%

10 лет

9.86%

APD

С начала года

9.93%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

9.49%

1 год

11.48%

5 лет

7.17%

10 лет

10.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCPC c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCPC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.710.46
Коэффициент Сортино BCPC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.170.79
Коэффициент Омега BCPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.13
Коэффициент Кальмара BCPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.860.41
Коэффициент Мартина BCPC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.341.53
BCPC
APD

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа APD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71
0.46
BCPC
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и APD

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности APD в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCPC
Balchem Corporation
0.72%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%0.45%0.44%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.39%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.29%0.14%0.12%0.14%

Просадки

Сравнение просадок BCPC и APD

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что больше максимальной просадки APD в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.77%
-12.11%
BCPC
APD

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и APD

Balchem Corporation (BCPC) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.81%
4.58%
BCPC
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCPC и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab