PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCPC с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCPC и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.83%
25.90%
BCPC
APD

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.17% соответственно.


BCPC

С начала года

21.22%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

17.27%

1 год

49.48%

5 лет (среднегодовая)

13.50%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

APD

С начала года

22.56%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

26.67%

1 год

23.14%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

12.17%

Фундаментальные показатели


BCPCAPD
Рыночная капитализация$5.86B$73.11B
EPS$3.73$17.24
Цена/прибыль48.3419.08
PEG коэффициент4.8511.78
Общая выручка (12 мес.)$942.38M$14.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$324.86M$8.16B
EBITDA (12 мес.)$224.71M$5.52B

Основные характеристики


BCPCAPD
Коэф-т Шарпа2.070.79
Коэф-т Сортино2.891.19
Коэф-т Омега1.341.20
Коэф-т Кальмара1.690.70
Коэф-т Мартина10.212.67
Индекс Язвы4.77%8.32%
Дневная вол-ть23.52%28.01%
Макс. просадка-85.24%-60.30%
Текущая просадка-1.69%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BCPC и APD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCPC c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCPC, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.070.79
Коэффициент Сортино BCPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.891.19
Коэффициент Омега BCPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.20
Коэффициент Кальмара BCPC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.690.70
Коэффициент Мартина BCPC, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.212.67
BCPC
APD

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа APD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
0.79
BCPC
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и APD

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности APD в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCPC
Balchem Corporation
0.66%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%0.45%0.44%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.15%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.90%2.49%2.14%2.54%

Просадки

Сравнение просадок BCPC и APD

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.69%
-0.97%
BCPC
APD

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и APD

Balchem Corporation (BCPC) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
5.05%
BCPC
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCPC и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию