PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPC
Balchem Corporation		10.51%-5.33%10.15%22.80%-27.15%46.90%13.96%30.38%-2.19%-3.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.98% соответственно.

BCPC

1 день
-0.56%
1 месяц
-6.59%
С начала года
10.51%
6 месяцев
13.64%
1 год
2.72%
3 года*
10.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
11.24%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balchem Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BCPC:
BCPC с ASHBCPC с ALGBCPC с APDBCPC с VTIBCPC с VOOBCPC с FSKAXBCPC с TPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BCPC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPC
Ранг доходности на риск BCPC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.93

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.45

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.53

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.30

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между BCPC и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и SPY

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPC
Balchem Corporation		0.57%0.63%0.53%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BCPC и SPY

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-55.19%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.69%

-12.05%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-24.50%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.72%

-33.72%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.24%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-9.09%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

2.52%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и SPY

Balchem Corporation (BCPC) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.31%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

9.47%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

19.05%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

17.06%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

17.92%

+8.97%