PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCPC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCPC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.83%
12.85%
BCPC
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.18% соответственно.


BCPC

С начала года

21.22%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

17.27%

1 год

49.48%

5 лет (среднегодовая)

13.50%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


BCPCVOO
Коэф-т Шарпа2.072.70
Коэф-т Сортино2.893.60
Коэф-т Омега1.341.50
Коэф-т Кальмара1.693.90
Коэф-т Мартина10.2117.65
Индекс Язвы4.77%1.86%
Дневная вол-ть23.52%12.19%
Макс. просадка-85.24%-33.99%
Текущая просадка-1.69%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BCPC и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCPC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCPC, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.072.70
Коэффициент Сортино BCPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.893.60
Коэффициент Омега BCPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.50
Коэффициент Кальмара BCPC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.693.90
Коэффициент Мартина BCPC, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.2117.65
BCPC
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.70
BCPC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и VOO

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCPC
Balchem Corporation
0.66%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%0.45%0.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BCPC и VOO

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.69%
-0.86%
BCPC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и VOO

Balchem Corporation (BCPC) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
3.99%
BCPC
VOO