Сравнение BCPC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCPC или VOO.
Основные характеристики
| BCPC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.55% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 53.91% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.64% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.28% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.75% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.04 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 4.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.32% | 12.34% |
| Макс. просадка | -85.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BCPC и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и VOO
С начала года, BCPC показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCPC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и VOO
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.66% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и VOO
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и VOO
Balchem Corporation (BCPC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.