PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с PRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с PRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и PRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PRRIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.74% соответственно.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

PIMCO Real Return Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ

Сравнение комиссий BCOSX и PRRIX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PRRIX в 0.45%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
PRRIX
PIMCO Real Return Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. PRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXPRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.66

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.93

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.26

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.27

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. PRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PRRIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXPRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.86

+0.17

Корреляция

Корреляция между BCOSX и PRRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и PRRIX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности PRRIX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и PRRIX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и PRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXPRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-19.25%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.75%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-15.76%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-15.76%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.81%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.19%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.11%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и PRRIX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.50%, в то время как у PIMCO Real Return Fund (PRRIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXPRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.63%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.60%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.76%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

6.25%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

5.63%

-0.99%