Сравнение BCOSX с BSBIX
BCOSX (Baird Core Plus Bond Fund) and BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - BCOSX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird, while BSBIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Over the past 10 years, BCOSX returned 2.13%/yr vs 2.48%/yr for BSBIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOSX charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for BSBIX.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и BSBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOSX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.48% соответственно.
BCOSX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.13%
BSBIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам BCOSX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 0.23% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.73% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Correlation
The correlation between BCOSX and BSBIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2004 г. | 0.69 |
The correlation between BCOSX and BSBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOSX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
BCOSX
BSBIX
Сравнение BCOSX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOSX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.82 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.28 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 18.62 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.07 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.29 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.49 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.64 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и BSBIX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и BSBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -5.95% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.94% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -0.94% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -5.95% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -5.95% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.13% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.55% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.22% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и BSBIX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.42% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.98% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 1.31% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 1.94% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.67% | +2.98% |
Сравнение комиссий BCOSX и BSBIX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и BSBIX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BSBIX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.88% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.27% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BCOSX and BSBIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOSX has higher volatility (1.21%) compared to BSBIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, BCOSX dropped -18.39% vs BSBIX's -5.95%.
BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOSX и BSBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор