PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.07% соответственно.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий BCOSX и BAGIX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

BCOSX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.74

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.08

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.98

+0.05

Корреляция

Корреляция между BCOSX и BAGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и BAGIX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и BAGIX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-18.62%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.63%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-18.60%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-18.62%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.84%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.36%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и BAGIX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеют волатильность 1.50% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.50%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.49%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.28%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

5.90%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.88%

-0.24%