Сравнение BCIL с WNTR
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -3.37% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BCIL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 3.70% | 5.06% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BCIL and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BCIL
WNTR
Сравнение BCIL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.02 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.72 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и WNTR
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -42.65% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -42.65% | +26.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -10.67% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -20.46% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 16.63% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и WNTR
Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 5.95%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 17.89% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 47.05% | -30.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 53.81% | -35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 53.49% | -36.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 53.49% | -36.59% |
Сравнение комиссий BCIL и WNTR
BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и WNTR
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.76% | 1.25% | 0.77% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BCIL (5.95%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -3.37% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.76% for BCIL.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Bancreek and YieldMax. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор