Сравнение BCIL с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
BCIL и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -3.68% | 11.95% | 0.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | -1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
BCIL
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и VEA
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
BCIL vs. VEA — Ранг доходности на риск
BCIL
VEA
Сравнение BCIL c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.81 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.46 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.77 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 10.77 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.81 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и VEA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и VEA
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.11% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и VEA
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -60.68% | +44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -11.63% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -7.20% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -13.39% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.99% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и VEA
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.55% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.92% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 11.68% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.67% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.30% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.26% | -2.01% |