PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 32.48% for VEA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и VEA

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%-1.97%

Correlation

The correlation between BCIL and VEA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between BCIL and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и VEA

Секторы
BCIL
VEA

Промышленность

22.7%
19.2%

Потребительский защитный сектор

18.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.5%

Финансовые услуги

10.2%
23.3%

Технологии

9.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.4%

Сырьевые материалы

6.4%
7.5%

Здравоохранение

6.1%
8.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Энергетика

-

5.4%

Недвижимость

-

2.7%

Промышленность

BCIL
22.7%
VEA
19.2%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
VEA
5.6%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
VEA
23.3%

Технологии

BCIL
9.6%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
VEA
3.4%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
VEA
7.5%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
VEA
8.2%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
VEA
3.3%

Энергетика

BCIL

-

VEA
5.4%

Недвижимость

BCIL

-

VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

BCIL vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.09

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.87

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.81

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.94

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.09

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BCIL и VEA

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-60.68%

+44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.63%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.90%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-13.29%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.98%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и VEA

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.66%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

13.32%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.66%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.55%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.36%

-1.16%

Сравнение комиссий BCIL и VEA

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и VEA

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and VEA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to VEA (5.66%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 32.48% vs -0.68% for BCIL. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 32.48% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.00% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор