PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с RODM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 25.48% for RODM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.99%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.48%
3 года*
20.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и RODM

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%6.05%

Correlation

The correlation between BCIL and RODM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between BCIL and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и RODM

Секторы
BCIL
RODM

Промышленность

22.7%
16.7%

Потребительский защитный сектор

18.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.9%

Финансовые услуги

10.2%
25.9%

Технологии

9.6%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.5%

Сырьевые материалы

6.4%
6.3%

Здравоохранение

6.1%
9.1%

Коммунальные услуги

3.3%
4.9%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

3.6%

Промышленность

BCIL
22.7%
RODM
16.7%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
RODM
4.1%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
RODM
5.9%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
RODM
25.9%

Технологии

BCIL
9.6%
RODM
10.5%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
RODM
5.5%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
RODM
6.3%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
RODM
9.1%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
RODM
4.9%

Энергетика

BCIL

-

RODM
6.6%

Недвижимость

BCIL

-

RODM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

BCIL vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.39

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.35

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.60

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

14.50

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.39

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BCIL и RODM

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-35.98%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-7.10%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.42%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.38%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

1.76%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и RODM

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.12%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

8.41%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

10.74%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

13.43%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

15.24%

+0.96%

Сравнение комиссий BCIL и RODM

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и RODM

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RODM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and RODM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to RODM (3.12%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, RODM leads with 25.48% vs -0.68% for BCIL. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RODM has performed better with a 25.48% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

RODM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.00% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and Hartford. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор