Сравнение BCIL с IDHQ
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past year, BCIL returned -3.37% vs 35.69% for IDHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%.
BCIL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам BCIL и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 3.70% | 11.95% | 0.24% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | -6.13% |
Correlation
The correlation between BCIL and IDHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between BCIL and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
BCIL
IDHQ
Сравнение BCIL c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.67 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.49 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и IDHQ
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -73.84% | +57.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -13.44% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -2.19% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -21.07% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 3.41% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и IDHQ
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеют волатильность 5.95% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.74% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 18.89% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 20.74% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.84% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.96% | -1.06% |
Сравнение комиссий BCIL и IDHQ
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и IDHQ
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.76% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and IDHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIL has higher volatility (5.95%) compared to IDHQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs IDHQ's -73.84%.
On 1-year performance, IDHQ leads with 35.69% vs -3.37% for BCIL. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDHQ has performed better with a 35.69% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.76% for BCIL.
They also come from different issuers: Bancreek and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор