PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCIL с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCIL и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%.


BCIL

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
2.89%
С начала года
3.70%
1 год
-3.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
18.55%
С начала года
24.45%
1 год
35.69%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и IDHQ


2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
3.70%11.95%0.24%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
24.45%27.46%-6.13%

Correlation

The correlation between BCIL and IDHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between BCIL and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bancreek International Large Cap ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

BCIL vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 77
Ранг коэф-та Мартина

IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCILIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.67

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

10.49

-10.98

BCIL vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCIL и IDHQ

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и IDHQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCILIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-73.84%

+57.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-13.44%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.19%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-21.07%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

3.41%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и IDHQ

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеют волатильность 5.95% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCILIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.74%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

18.89%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

20.74%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.84%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.96%

-1.06%

Сравнение комиссий BCIL и IDHQ

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и IDHQ

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IDHQ в 2.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
0.76%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Часто задаваемые вопросы


BCIL and IDHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (5.95%) compared to IDHQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs IDHQ's -73.84%.

On 1-year performance, IDHQ leads with 35.69% vs -3.37% for BCIL. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDHQ has performed better with a 35.69% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.76% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор