Сравнение BCIL с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
BCIL и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -3.68% | 11.95% | 0.56% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
BCIL
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и HDMV
И BCIL, и HDMV имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
BCIL vs. HDMV — Ранг доходности на риск
BCIL
HDMV
Сравнение BCIL c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.55 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.02 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.43 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 8.61 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.55 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и HDMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и HDMV
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.11% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и HDMV
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -32.01% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -8.73% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.54% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.83% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.46% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и HDMV
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.40% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 8.26% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 13.16% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 11.94% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.23% | +2.02% |