PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с HDMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 9.53% for HDMV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.23%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и HDMV

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%1.44%

Correlation

The correlation between BCIL and HDMV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between BCIL and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и HDMV

Секторы
BCIL
HDMV

Промышленность

22.7%
15.2%

Потребительский защитный сектор

18.0%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
2.7%

Финансовые услуги

10.2%
24.4%

Технологии

9.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.4%

Сырьевые материалы

6.4%
1.0%

Здравоохранение

6.1%
3.1%

Коммунальные услуги

3.3%
14.6%

Энергетика

-

1.8%

Недвижимость

-

13.8%

Промышленность

BCIL
22.7%
HDMV
15.2%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
HDMV
13.0%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
HDMV
2.7%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
HDMV
24.4%

Технологии

BCIL
9.6%
HDMV
0.9%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
HDMV
9.4%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
HDMV
1.0%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
HDMV
3.1%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
HDMV
14.6%

Энергетика

BCIL

-

HDMV
1.8%

Недвижимость

BCIL

-

HDMV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

BCIL vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.86

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.23

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.10

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

3.41

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HDMV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BCIL и HDMV

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-32.01%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-8.73%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-6.05%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.77%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.80%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и HDMV

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.83%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

9.38%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

11.16%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

12.05%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.24%

+2.96%

Сравнение комиссий BCIL и HDMV

И BCIL, и HDMV имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и HDMV

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and HDMV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to HDMV (3.83%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs HDMV's -32.01%.

On 1-year performance, HDMV leads with 9.53% vs -0.68% for BCIL. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDMV has performed better with a 9.53% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCIL and HDMV have the same expense ratio: 0.80% per year.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.00% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and First Trust.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор