PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с FDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 55.05% for FDT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и FDT

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%-0.01%

Correlation

The correlation between BCIL and FDT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.74

The correlation between BCIL and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и FDT

Секторы
BCIL
FDT

Промышленность

22.7%
34.0%

Потребительский защитный сектор

18.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.5%

Финансовые услуги

10.2%
10.2%

Технологии

9.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.7%

Сырьевые материалы

6.4%
9.6%

Здравоохранение

6.1%
1.4%

Коммунальные услуги

3.3%
5.2%

Энергетика

-

9.2%

Недвижимость

-

5.3%

Промышленность

BCIL
22.7%
FDT
34.0%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
FDT
2.8%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
FDT
11.5%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
FDT
10.2%

Технологии

BCIL
9.6%
FDT
8.1%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
FDT
2.7%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
FDT
9.6%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
FDT
1.4%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
FDT
5.2%

Энергетика

BCIL

-

FDT
9.2%

Недвижимость

BCIL

-

FDT
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

BCIL vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.00

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.85

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.54

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.13

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

16.12

-16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

3.00

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BCIL и FDT

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-46.10%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.41%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.59%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-10.78%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

3.43%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и FDT

Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 6.46%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.23%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

15.91%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

18.42%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

18.23%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.52%

-2.32%

Сравнение комиссий BCIL и FDT

И BCIL, и FDT имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и FDT

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FDT в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and FDT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to BCIL (6.46%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs FDT's -46.10%.

On 1-year performance, FDT leads with 55.05% vs -0.68% for BCIL. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 55.05% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCIL and FDT have the same expense ratio: 0.80% per year.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.00% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and First Trust.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор