Сравнение BCIL с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
BCIL и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -3.68% | 11.95% | 0.56% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
BCIL
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и FDT
И BCIL, и FDT имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
BCIL vs. FDT — Ранг доходности на риск
BCIL
FDT
Сравнение BCIL c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.96 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 3.59 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.30 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 17.64 | -17.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.96 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и FDT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и FDT
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.11% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и FDT
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -46.10% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -13.41% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -8.75% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.86% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.27% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и FDT
Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 7.55%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.78% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 14.05% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 19.39% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.87% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.33% | -3.08% |