Сравнение BCI с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
BCI и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -5.58% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и ZSC
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
BCI vs. ZSC — Ранг доходности на риск
BCI
ZSC
Сравнение BCI c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.03 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.01 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 11.98 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между BCI и ZSC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и ZSC
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности ZSC в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и ZSC
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -26.49% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -7.69% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.14% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -15.61% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.57% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и ZSC
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.58% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 10.59% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 13.56% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 12.41% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 12.41% | +3.16% |