PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCI с VNLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. BCI is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past 5 years, BCI returned 10.84%/yr vs 3.80%/yr for VNLA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.

Доходность

Сравнение доходности BCI и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.49%.

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и VNLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%1.51%

Correlation

The correlation between BCI and VNLA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.02

The correlation between BCI and VNLA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCI и VNLA

Секторы
BCI
VNLA

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

66.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

33.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BCI
100.0%
VNLA

-

Сырьевые материалы

BCI

-

VNLA

-

Коммуникационные услуги

BCI

-

VNLA

-

Потребительский циклический сектор

BCI

-

VNLA

-

Потребительский защитный сектор

BCI

-

VNLA

-

Энергетика

BCI

-

VNLA
66.7%

Здравоохранение

BCI

-

VNLA

-

Промышленность

BCI

-

VNLA
33.3%

Недвижимость

BCI

-

VNLA

-

Технологии

BCI

-

VNLA

-

Коммунальные услуги

BCI

-

VNLA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK

Доходность на риск

BCI vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
7.55

-5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
15.48

-12.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

3.58

-2.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

11.15

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

57.33

-44.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

7.55

-5.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

3.67

-3.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.10

-1.63

Просадки

Сравнение просадок BCI и VNLA

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-4.49%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-0.43%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-0.49%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-1.76%

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

0.00%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-0.23%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.08%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и VNLA

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.18%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

0.46%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

0.63%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

1.04%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

1.42%

+14.23%

Сравнение комиссий BCI и VNLA

BCI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и VNLA

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VNLA в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BCI and VNLA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.23%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs VNLA's -4.49%.

On 5-year performance, BCI leads with 10.84% vs 3.80% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 10.84% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 4.78% for VNLA.

BCI is categorized as Commodities, while VNLA is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Aberdeen and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.23% for VNLA.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор