Сравнение BCI с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
BCI и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.32% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.67% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 0.67%.
BCI
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 33.15%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и VNLA
BCI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BCI vs. VNLA — Ранг доходности на риск
BCI
VNLA
Сравнение BCI c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 6.62 | -4.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 11.53 | -8.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.18 | -1.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 10.28 | -6.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 45.68 | -35.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 6.62 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 3.58 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.06 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между BCI и VNLA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и VNLA
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности VNLA в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.05% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.86% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и VNLA
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -4.49% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -0.45% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -1.76% | -24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -0.24% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.11% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и VNLA
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 0.30% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 0.45% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 0.73% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 1.04% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 1.44% | +14.15% |