Сравнение BCI с LQDW
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. BCI is actively managed, while LQDW is passively managed. Over the past 3 years, BCI returned 15.51%/yr vs 3.87%/yr for LQDW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности BCI и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.45%.
BCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCI и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 25.35% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | -7.94% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Correlation
The correlation between BCI and LQDW is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between BCI and LQDW shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCI vs. LQDW — Ранг доходности на риск
BCI
LQDW
Сравнение BCI c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 2.62 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 9.79 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.92 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BCI и LQDW
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCI | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -9.20% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -2.59% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | -6.74% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -0.15% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -2.35% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.69% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и LQDW
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCI | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 1.39% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 3.02% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 3.54% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 5.49% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 5.49% | +10.16% |
Сравнение комиссий BCI и LQDW
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и LQDW
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности LQDW в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.15% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCI and LQDW have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (5.23%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs LQDW's -9.20%.
On 3-year performance, BCI leads with 15.51% vs 3.87% for LQDW. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCI has performed better with a 15.51% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 12.55% for LQDW.
BCI is categorized as Commodities, while LQDW is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.34% for LQDW.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCI и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор