PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCI с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. BCI is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, BCI returned 15.51%/yr vs 20.87%/yr for HGER. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCI charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности BCI и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 25.35%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%5.47%-8.79%4.95%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between BCI and HGER is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between BCI and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCI и HGER

Секторы
BCI
HGER

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BCI
100.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

BCI

-

HGER
102.4%

Коммуникационные услуги

BCI

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

BCI

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

BCI

-

HGER

-

Энергетика

BCI

-

HGER

-

Здравоохранение

BCI

-

HGER

-

Промышленность

BCI

-

HGER

-

Недвижимость

BCI

-

HGER

-

Технологии

BCI

-

HGER

-

Коммунальные услуги

BCI

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

BCI vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.35

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.06

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

4.90

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

16.29

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BCI и HGER

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-23.31%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.09%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-8.84%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.80%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-7.65%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.43%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и HGER

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.06%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.55%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.90%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.61%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.61%

-1.96%

Сравнение комиссий BCI и HGER

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и HGER

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCI and HGER have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.23%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 15.51% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 5.58% for HGER.

They also come from different issuers: Aberdeen and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор