PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с HGER

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

BCI и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BCI и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCI и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.32%15.07%5.47%-8.79%4.95%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.99%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCI показывает доходность 26.32%, а HGER немного ниже – 25.99%.

BCI

1 день
2.45%
1 месяц
10.88%
С начала года
26.32%
6 месяцев
33.15%
1 год
33.22%
3 года*
13.73%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

HGER

1 день
0.61%
1 месяц
8.35%
С начала года
25.99%
6 месяцев
29.30%
1 год
37.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий BCI и HGER

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCI vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.78

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

4.39

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

15.54

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.91

-0.42

Корреляция

Корреляция между BCI и HGER составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и HGER

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности HGER в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.05%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.62%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и HGER

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

BCIHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-23.31%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.09%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-7.90%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.50%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и HGER

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 7.46% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCIHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

14.60%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.07%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.77%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.77%

-2.18%