PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.87%.


BCI

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.66%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.52%
1 год
22.05%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*

GLDM

1 день
-0.62%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-5.63%
1 год
24.39%
3 года*
29.61%
5 лет*
18.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
16.69%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-9.55%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-2.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between BCI and GLDM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.37

The correlation between BCI and GLDM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

BCI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг доходности на риск BCI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4343
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCIGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.01

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

2.74

+4.08

BCI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCI и GLDM

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-24.35%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-24.35%

+12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.04%

-24.35%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-24.35%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-22.34%

+10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-6.31%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

8.92%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и GLDM

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 3.49%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

8.02%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

24.15%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

27.34%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

18.13%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.01%

-1.36%

Сравнение комиссий BCI и GLDM

BCI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и GLDM

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
14.13%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BCI and GLDM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (8.02%) compared to BCI (3.49%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.61% vs 9.82% for BCI. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.61% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 14.13%, compared with 0.00% for GLDM.

BCI is categorized as Commodities, while GLDM is Gold. BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Aberdeen and State Street. Their fees differ too: 0.26% for BCI and 0.10% for GLDM.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор