Сравнение BCI с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
BCI и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и DBA
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
BCI vs. DBA — Ранг доходности на риск
BCI
DBA
Сравнение BCI c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.36 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.59 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.83 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 1.55 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.36 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BCI и DBA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и DBA
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и DBA
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -67.97% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -7.99% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -15.94% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -25.24% | +24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -41.26% | +29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.26% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и DBA
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 2.75% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 6.56% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 12.11% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 14.26% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 13.13% | +2.44% |